ACWV

O iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) é um fundo negociado em bolsa que busca acompanhar o desempenho de um índice global composto por ações de empresas com menor volatilidade histórica. O ETF é administrado pela BlackRock, por meio da linha iShares, e negociado sob o ticker ACWV na NYSE Arca.

Classificado como um ETF de renda variável com exposição global e foco no fator de baixa volatilidade, o ACWV tem como objetivo refletir, antes de taxas e despesas, o desempenho das ações que compõem seu índice de referência.

O MSCI All Country World Minimum Volatility Index é composto por ações de mercados desenvolvidos e emergentes, incluindo empresas dos Estados Unidos. 

A metodologia utiliza modelo de otimização para reduzir a volatilidade do portfólio em relação ao universo amplo do MSCI ACWI, mantendo diversificação setorial e geográfica.

O índice passa por revisões e rebalanceamentos periódicos, refletidos na carteira do ETF.

Composição e perfil de exposição

O ACWV oferece exposição global a ações de baixa volatilidade, incluindo:

• Empresas de grande e média capitalização com menor variação histórica de preço.
• Diversificação geográfica entre América do Norte, Europa, Ásia e mercados emergentes.
• Exposição a múltiplos setores com ênfase em estabilidade relativa.

A composição busca reduzir oscilações em comparação com índices globais amplos.

Estrutura e custos

As cotas do ACWV são negociadas no mercado secundário da NYSE Arca durante o horário regular de pregão. A criação e o resgate de cotas ocorrem por meio de participantes autorizados, contribuindo para manter o preço do ETF próximo ao seu valor patrimonial líquido (NAV).

O fundo possui taxa de administração prevista em regulamento e não cobra taxa de performance. O ACWV é negociado exclusivamente sob o ticker ACWV.

História e evolução do ETF

O iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF foi lançado com o objetivo de oferecer exposição global a ações com perfil de menor volatilidade. Desde sua criação, tem sido utilizado por investidores interessados em estratégias fatoriais com viés defensivo e diversificação internacional.

Nos últimos anos, o ACWV refletiu períodos de volatilidade macroeconômica, ciclos globais de política monetária e mudanças na dinâmica de risco dos mercados acionários, mantendo sua abordagem passiva de replicação do índice.